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        七禾網對話轉轉:交易的難點在不利情況下如何堅持

        最新高手視頻! 七禾網 時間:2016-09-01 10:42:39 來源:七禾網

        七禾網注:與嘉賓的對話僅作為研究之用,不代表七禾網的觀點及推薦。金融投資風險叢生,愿七禾網用戶理性謹慎。

        轉轉


        姓闞,安徽人,現居上海。曾做過建筑施工,在期貨公司擔任過分析師,之后開始專職做期貨投資,從主觀交易轉為程序化交易。師從投資怪杰“纏中說禪”。自主開發“分層吸血器”交易系統,主要做波段和中長線,參加過多次期貨大賽,成績穩定,連續多年保持穩定盈利,目前賦閑在家,做做交易,帶帶孩子,去公園打打球,下下棋,生活平淡。  


        投資格言:市場中穩定的盈利者都是人中至尊,想進至尊境,需要體悟人生百態,要在滾滾紅塵中爭渡,要不斷的煉心。到最后,心的解脫,枷鎖開啟的剎那,你就站在人道絕巔了,終成大器。 


        訪談精彩語錄:

        任何人只要在市場中一直做下去,每一年總會有新的感悟。

        最主要的理解就是市場和生活完全可以結合在一起。

        新的方式主要是想結合程序化的另一個領域——基本面的量化,這也是我今年的主攻方向。

        新人最缺少的就是成長時間,程序化可以幫助新人在最開始的階段哪怕不會賺錢,也不至于暴虧,可以延長寶貴的學習時間。

        這兩年對市場有了新的理解,覺得還是要確定大趨勢。背靠大趨勢的情況下再做一個方向,成功率會高一點,交易頻率會降低一些。

        交易勝率提高的方法有兩點:第一,把交易周期縮短,盈利只要能覆蓋能本就出來,勝率必然會大幅提高;第二,加入主觀判斷,在有一定的交易經驗前提下,主觀判斷能大幅提高勝率。

        想提高勝率最常用的方式就是減少每次的收益額,但是這和趨勢交易拿住盈利讓盈利不斷奔跑是相違背的,所以提高勝率就是違背長期持有盈利原則,不要為了提高勝率而提高。

        我們要在市場中盈利,不是看我們有多厲害,而是看市場配不配合,給不給機會。

        在交易中有一種很重要的方式就是當你資金回撤到一定程度的時候可以停止交易,我在去年年中也采取了這種方式。

        我之前一直認為交易是生活的一部分。現在我依然這么認為,而不是生活是交易的一部分。

        當你遇到虧損期你應該開心,正是因為這些虧損期,把你和其他交易者區分開來,讓你與眾不同,讓你超越其他人,一步步走向王者之路。

        你在(期貨)交易過程中感受到的壓力,就是來自于現貨商轉嫁給你的風險。

        我們的市場作為經濟發展到高級階段的必然產物,再加上它本身的功能是為了對沖現貨市場的風險,所以一定程度上就是延續了大自然的鐵血規則。

        市場永遠像神一樣從上往下在俯視著渺小的我們。

        系統主要是兩個層面,第一是能把市場做區分,是多頭市場還是空頭市場;第二是在區分的基礎上出現交易信號。

        同樣在交易市場當中很多人一旦虧損就出現自暴自棄、恐懼不敢下單、盈利就開始得意忘形的反應,這就是在市場中如小孩子一般不成熟。

        我認為可不可復制(暴利)取決于兩個條件:第一,操作手法具不具備穩定性;第二,市場的流動性給不給你這樣的機會。只要這兩個條件具備,不要說6倍、10倍,甚至20倍的收益都是可以做到的。

        如果市場無序,那么我所謂的“我就無序”就是交易信號減少,頻率降低。市場多空信號夾雜在一起,自然就把風險對沖掉了,這就是我的無序。

        所以把所有的路都走一遍之后,就不會簡簡單單從主觀、客觀這樣低維度來看問題,而會從更高維度來看待市場。

        如果怎么樣,那就一定怎么樣,這種思維在金融市場是錯誤的。金融市場是一個混沌體,可預測不可預測的問題也是個混沌體。市場就是有時可預測,有時不可預測。

        真正交易的難點不是在技術上,也不是在交易上,而是在當你交易不利的狀態下如何堅持,這也是區分成熟的交易員和虧損的交易員的標志。


        七禾網1、轉轉您好,感謝您和七禾網進行深入對話。距前一次與七禾網的溝通也已經兩年有余,也請您聊一下近況如何?對交易以及市場有沒有新的感悟和理解?


        轉轉:去年下半年開始,由于家中一些事情加上交易上也遇到一些困難就想調整一下交易狀態,所以找了一份兼職工作。我覺得挺好,既鍛煉身體又算重新接觸一下正常社會,同時也沒有完全離開交易市場。遇到的困難其實也不是第一次了,就是資金長時間沒有創新高。和以前也沒多大區別,只不過這一次夾雜著家中一些事情,個人精力顧不過來,就無法像以前一樣專心交易。


        任何人只要在市場中一直做下去,每一年總會有新的感悟。從我個人而言,我認為現在不像以前那么狹隘了。以前總是覺得只要技術過關,遵守紀律就可以不斷賺錢。最近這一年重新回歸生活,把交易變成兼職以后,感覺天地變得更廣闊了,能從更高的維度去觀察市場。最主要的理解就是市場和生活完全可以結合在一起。這有些像我最近在看的科幻小說《三體》,當人在仰望星空的時候突然發現了自身的渺小。這對我的交易心態,和以后要走的路都有很大的幫助。



        七禾網2、那在交易方法及交易系統上有沒有比較重要的調整?


        轉轉:重要的調整還是有一些,加入了一個新的組成部分,但是整個系統還是沒有變。有點像《孫子兵法》里所說,有正規軍團的作戰方式,同時也要加入游擊隊的作戰方式。原來整個系統的理念、風控都已經定型了,新的方式主要是想結合程序化的另一個領域——基本面的量化,這也是我今年的主攻方向,但目前還在測試當中。



        七禾網3、您曾多次表示過若干年后無論虧錢還是賺錢,大家都會離開這個市場,那么您覺得您會在什么情況下離開市場?


        轉轉:年輕的時候說過這些話,那時覺得大家在市場中都是為了賺錢,承受了那么大的壓力后賺到錢都會離開。但是現在已經看開了,為什么一定要離開,或者又為什么一定要留下,沒有什么是一定的。特別是在經歷了家中一些生死離別后看淡了很多,該離開便離開,沒有像以前那么固執,更加隨自己的心了。



        七禾網4、您最初交易的時候完全靠自己摸索,嘗試了各種各樣的方法,一直都處于虧損狀態,那么就您總結,最適合新人的應該是那種交易方式或者什么交易手段?


        轉轉:肯定是程序化交易。新人之所以為新人,不光是在技術分析上,還是消息面、政策面的解讀上都是有著很大的不足和漏洞,貿然進入這個專業化非常高的競技場,生存率就會非常低,根本撐不到成長起來資金就虧損殆盡了。而且不光是資金的虧損,對新人心態上的打擊也會非常大。但是程序化,哪怕是簡單的一個單指標,在做好資金管理、倉位管理的前提下,也能盡可能的延長你的交易壽命。新人最缺少的就是成長時間,程序化可以幫助新人在最開始的階段哪怕不會賺錢,也不至于暴虧,可以延長寶貴的學習時間。



        七禾網5、在兩年前與七禾網的溝通中,您表示您的程序化交易系統非常簡單,沒有參數,只用均線,那么兩年過去了,現在還是用同樣的策略嗎?


        轉轉:主策略還是這樣,只不過現在是用三根均線了。原來的兩根均線是不看大趨勢的,只跟著市場主流做。這兩年對市場有了新的理解,覺得還是要確定大趨勢。背靠大趨勢的情況下再做一個方向,成功率會高一點,交易頻率會降低一些。



        七禾網6、您的交易勝率其實并不高,僅有30%,那您是否有考慮改變一些交易手段來提高勝率呢?或許能夠有更好的收益表現?


        轉轉:交易勝率提高的方法有兩點:第一,把交易周期縮短,盈利只要能覆蓋能本就出來,勝率必然會大幅提高;第二,加入主觀判斷,在有一定的交易經驗前提下,主觀判斷能大幅提高勝率。但是要明白一點,為什么要提高勝率?是不是僅僅為了提高勝率而提高勝率?還是為了提高整體收益?如果收益已經達到滿意的程度,就沒有必要去提高勝率了。每個人的心理預期不同,我認為我目前的年化收益是可以接受的,所以勝率30%也沒有關系。我今年以來研究的一套新系統,就是關于基本面量化的系統,勝率最多可以達到90%,甚至有段時間可以達到100%,但是這只適合中小型資金,大資金就沒辦法做到的。勝率的提高其實有很多辦法,但關鍵在于值不值得去做。即便這么高勝率的一個系統我也只是當做輔助在用,就像打點游擊戰。想提高勝率最常用的方式就是減少每次的收益額,但是這和趨勢交易拿住盈利讓盈利不斷奔跑是相違背的,所以提高勝率就是違背長期持有盈利原則,不要為了提高勝率而提高。



        七禾網7、您選擇程序化交易以后,一直用的是半自動的方式,半自動可能還是沒有辦法像全自動那樣嚴格執行一些指令,是否考慮全部都交給電腦去做?


        轉轉:之前考慮過,但是去年一些個人原因就耽擱了。今年算是走出調節期了,打算在下一步繼續未完成的工作,總的來說還是比較傾向全自動的。現在也是個人交易,沒有做產品或者大量賬戶的交易,所以還不是特別迫切需要。



        七禾網8、從七禾網實戰排行榜上我們發現“轉轉提一口真氣”這個賬號在2014年四季度開始直到2016年初表現的并不盡如人意有過比較大的回撤,這是什么原因造成的?


        轉轉:其實沒有什么特別的原因,仔細觀察的話會發現這種情況每一年到兩年間肯定會出現一次。像我這種類型的交易者都會遇到,沒有什么意外。看同期的類趨勢化的交易也都在回撤,只不過當時我家中有一些狀況,我怕精神底線被擊穿,畢竟每個人的心理承受能力都有限,最后迫不得已停止了交易。這段時間也不是說程序化交易不好做,而是我這種中長線以趨勢跟蹤為主的交易模式不好做,跟品種選擇也沒有關系,就是市場沒有符合我們的交易策略。我們要在市場中盈利,不是看我們有多厲害,而是看市場配不配合,給不給機會。我們可以把市場理解成一個伙伴的關系,我們要配合他,因為我的策略已經固定了,我就要守株待兔,兔子不來就挨餓。也有人在不斷改變策略追隨市場,市場進入震蕩期就把策略改成震蕩期的模型,也可以繼續盈利。但是不可能有人永遠能跟上市場的節奏,如果永遠跟上就是神了,市場也證明沒有人能做到這一點,我們就選擇適合自己的一種方式守株待兔。在交易中有一種很重要的方式就是當你資金回撤到一定程度的時候可以停止交易,我在去年年中也采取了這種方式。



        七禾網9、經歷過一波回撤后,該賬戶在2015年下半年甚至停止了交易,這又是什么原因?當時是所有的賬戶都暫停交易了嗎?這大半年時間主要在做些什么?


        轉轉:上面有說到的由于家里的一些原因,當時沒有所有賬戶都暫停交易,大部分暫停了交易。主要做了三件事,一是處理了家里的事情,二是思考下一段時間怎么安排自己的交易之路,三是調節身心。因為之前幾年的專職交易使自己壓力也非常大,這段時間是徹底放松下來了。像找份零工,打打工,重新回歸社會,感受社會大家庭的溫暖等等。因為比較胖就想鍛煉下身體,就去送送快遞,可以爬爬樓梯,也可以接觸到不同的人群。



        七禾網10、2016年2月重新入場,入場的依據是什么?重新找回了信心?還是開發出了新的交易方式入場了?


        轉轉:其實不算是重新入場,只是有些賬戶重新開始交易了。依據就是我準備開始新的征程了,今年主要的工作重心就是保持原有的主要策略不變的情況下開辟新戰場,畢竟我年齡還不是很大,希望有更多的經歷,尋找一個發揮價值的地方。所以今年的主要目標就是測試一套新的基本面量化的交易系統,就像人找到一個新玩具一樣,感覺市場又是那么新鮮,又充滿樂趣。



        責任編輯:韓奕舒
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