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        七禾網對話黃永劍:成功的交易者一定是系統化交易

        最新高手視頻! 七禾網 時間:2015-11-09 16:33:26 來源:七禾網

        七禾網注:與嘉賓的對話僅作為研究之用,不代表七禾網的觀點及推薦。金融投資風險叢生,愿七禾網用戶理性謹慎。


        黃永劍:

        廣東人,現居重慶,現為樂丁量化工作室的主要負責人,別名“樂丁”。

        畢業于西南大學計算機網絡專業,2010年4月到2013年11月曾在上海中期投資咨詢部負責交易策略研發與投顧產品設計。

        期貨從業6年,有豐富的量化交易策略開發經驗和策略儲備,是以技術分析為主的全自動程序化交易,擁有一套多策略組合的交易體系。


        凈值曲線

        若要聯系“黃永劍”,與其開展資產管理合作,七禾網可為您預約,電話:0571-85803287


        訪談精彩語錄:

        量化交易策略產生的過程包括兩方面,一是交易思路的形成,二是整理交易策略邏輯并通過量化交易平臺得以實施。

        無論交易者使用的是主觀交易或是量化交易,他的成功絕對不是偶然,成功的交易者一定是系統化交易,一定是有自己的交易邏輯體系。

        我認同只要是有其合理性的交易邏輯體系,主觀交易同樣也是可行的。

        暫停(股指期貨)交易無疑是當前市場環境下的最佳選擇。

        股指期貨與商品期貨的波動特征存在較大差異,股指期貨策略很少能有同時適用于商品期貨的。

        從廣義上講,程序化無處不在,按照系統規則人工執行也是程序化。

        即使日后完全禁止了計算機自動下單,請下單員按系統信號執行手工下單也是可以的。

        期市就相當于是一個負和博弈場。

        在期市中,你必須要有一套適合自己的邏輯交易體系才能生存下去。

        系統化交易必須具備客觀化、完整性、一致性的特征。

        不管使用的是主觀交易還是程序化交易,成功的交易者大多都是系統化交易,隨意交易的結果只會導致長期的虧損。

        一個合格模型的盈利能力必然是首要要求,其次就是考慮與其它模型是否具有互補性。

        一名策略開發者,首先必要十分清楚每一個交易模型的定位是什么,在什么樣的市場環境下能夠盈利,在什么的情況下可能會虧損。

        我不求暴利,但求能夠長期存活并保持盈利。

        我們要明白模型的盈利基礎是什么,這個盈利基礎是否會持續存在。

        雖然損失了金錢,但是換來的都是寶貴的經歷,虧損使人進步,事后看過往,總會有收獲和教訓。

        要完善風險管理措施,在任何條件下,一旦觸發風控底線都要無條件平倉、減倉。

        在本金附近使用低杠桿穩健運行,積累安全墊,有了一定的利潤鋪墊后再稍加正常杠桿以追求利潤的增長。



        七禾網1、黃永劍先生您好,感謝您和七禾網進行深入對話。很多期貨交易員都是由股市轉戰期市,您表示并未進駐過股票市場,那您是如何接觸到期貨的?


        黃永劍:謝謝七禾網的邀訪!在大學期間,因為我對股票比較感興趣,所以曾炒過一段時間的股票,這也算是我進入金融行業的啟蒙階段。


        大約是2009年下半年的時候,我偶然在網絡上看到了關于交易開拓者軟件的介紹。通過交易開拓者軟件,用戶可以簡單、快速地將自己的交易思想轉化為計算機代碼,從而進一步形成自己的交易策略,讓計算機幫助用戶實現可無人值守的自動交易。因為我自己本身就是計算機專業出身的,看到這個消息時就感覺值得一試,從此進入到了程序化交易的領域。


        2010年4月,我有緣進入上海中期程序化交易小組,跟隨上海中期朱淋靖老師進行系統化的程序化交易學習和研究,同時也曾多次在交易開拓者公司的講座上聽到陳劍靈先生講述關于系統化交易的知識。在此,借七禾網感謝朱總的悉心教導,同時也謝謝深圳交易開拓者軟件公司提供非常好的程序化交易平臺軟件,使得我的交易思想能夠得以實現和執行。



        七禾網2、您在2010年進入期貨公司的投資咨詢部工作,負責策略開發方向,當時主要是哪些工作內容?


        黃永劍:我當時作為一名公司的職員,服務客戶當然是第一要務。那時我主要的工作內容既包括協助業務部門為客戶量化交易提供支持服務,同時個人也在開發和研究量化交易策略。



        七禾網3、您畢業于西南大學計算機網絡專業,又在期貨公司做過策略研發和產品設計,這些經驗對您現在開發和研究量化策略有哪些幫助?


        黃永劍:我對交易策略的研究一開始是學習國外公開的經典量化交易策略,吸收國外經典策略的精華,初步形成自己的交易思想。平時通過看書、瀏覽交易論壇、看網絡文章以及高手訪談錄,總結提煉交易思想,堅持寫交易模型,反復地測試,隨著時間積累慢慢就有了自己的體會,從而形成具有自己個性化的交易策略體系。


        量化交易策略產生的過程包括兩方面,一是交易思路的形成,二是整理交易策略邏輯并通過量化交易平臺得以實施。我在上海中期的期貨交易策略研發經歷與本身計算機專業特長相結合,對我目前從事量化交易起到很大的幫助。這些經驗讓我在開發交易策略的產生過程中嚴格按照客觀化、邏輯化、計算機化標準去進行。



        七禾網4、現在市場上主觀交易還是占主要地位,您選擇專職做量化交易有哪些方面的原因?又是如何看待主觀交易的?平時是否會關注基本面的消息?


        黃永劍:我剛接觸期貨的時候也有做過主觀交易,一開始因為運氣好和市場的配合,在半年里迅速翻了兩倍,但在半年后很快便把利潤賠光了。我通過不斷地反思自己,最后總結出失敗的主要原因是沒有系統化的交易,以及交易執行不到位。后來,遇到中國程序化交易的領路人朱淋靖老師,在朱老師的帶領下學習程序化交易,同時也聽了陳劍靈先生關于系統化交易的講座,覺得程序化交易是更加適合自己風格的交易模式,也符合自己的發展預期,因此開始進入程序化交易領域的研究和操作。


        因此我認為無論交易者使用的是主觀交易或是量化交易,他的成功絕對不是偶然,成功的交易者一定是系統化交易,一定是有自己的交易邏輯體系。雖然我自己是程序化交易,但是我認同只要是有其合理性的交易邏輯體系,主觀交易同樣也是可行的。


        本人目前嚴格按照量化交易系統執行,并不涉及基本面消息的處理。



        七禾網5、您一直專注于股指交易,那您認為股指相較于商品期貨有何優勢?


        黃永劍:在今年9月份受限前,股指期貨相對于商品期貨而言流動性更充足、波動性更強烈。我們都知道波動是利潤的源泉,只要交易方法得當,交易股指期貨自然比交易商品期貨收益更豐厚。



        七禾網6、現在股指被限,您專做股指,這對您的交易是否產生較大影響?


        黃永劍:自從股指限制開倉10手、保證金提高至40%后,股指成交量急劇下降,流動性也嚴重不足,對短線交易策略打擊較大,而對中長線波段交易策略影響較小。但是在限制開倉與高保證金的壓制下,資金容量嚴重受限,對于大資金而言已經沒有了繼續交易的意義,對交易股指的投資者無疑影響較大,我也不例外。



        七禾網7、您在七禾網私募排行榜上展示的【蘿卜丁】賬戶收益表現不錯,股指被限后,我們發現該賬戶已經暫停交易,這是出于何種考慮?您準備何時重返?


        黃永劍:股指受限后,流動性不足,成交滑點加大,加上開倉10手限制和40%高保證金比例,我認為現在已經不適合繼續進行交易,暫停交易無疑是當前市場環境下的最佳選擇,因此我停止了該賬戶的交易。


        但是日后股指一旦放開限制,我仍會繼續進行交易,或許也會換一個交易賬戶來操作。



        七禾網8、股指被限后,很多投資者都轉向商品期貨,那您是否有這方面的打算?現有的策略系統是否適用于商品期貨?還需要作出哪些方面的調整?


        黃永劍:我同樣也有這方面的打算,并已經在實施之中。


        由于股指期貨與商品期貨的波動特征存在較大差異,股指期貨策略很少能有同時適用于商品期貨的,因此在股指受限后,我就已經開始著手研發關于商品期貨的策略系統,目前已經在仿真測試階段,從仿真測試結果上看基本已經達到了策略設計的預期效果,但仍需要繼續進行一段時間的仿真測試來驗證策略的穩健性。預期將于2016年加入商品組合進行實盤交易。



        七禾網9、股指被限后,境外市場的一些相關品種吸引到了投資者,如新加坡A50指數期貨,芝商所E迷你富時中國50指數期貨,您是否會考慮參與?您認為這些外盤期貨品種投資價值如何?


        黃永劍:新華富時中國 A50 指數的成份股是滬深股市市值最大的50家A股公司。芝商所推出E迷你富時中國50指數期貨交易是測量在香港上市的中國公司的表現,它由50只最具流動性和規模最大的股票組成,與國內的上證50指數相關性較大,是國內股指期貨的代替品,具有一定的參與價值。


        但是鑒于目前國家外匯管制等原因,資金進出不方便,暫時不會考慮外盤,但是會持續保持密切跟蹤,隨時等待合適的時機。



        七禾網10、近期證監會就《證券期貨市場程序化交易管理辦法(征求意見稿)》公開征求意見,嚴格遏制程序化交易,對您是否會產生影響?您怎么看待監管層的這些舉措?


        黃永劍:就該《管理辦法》細則來看,主要的打擊對象是頻繁報撤單類的交易行為,對像我這種中低頻的交易者影響不大(在股指放開當前限制的前提下)。


        無監管會引起混亂,所以監管是必要的。但如何在既合理監管的同時又保障正常的套保交易與日常投機交易行為,這就是考驗監管層真正水平的方面。


        責任編輯:張文慧
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