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        七禾網專訪青竹:程序化交易就像古代的陣法

        最新高手視頻! 七禾網 時間:2014-12-04 08:04:22 來源:七禾網期貨中國

        七禾網注:嘉賓回答僅代表其本人觀點,不代表七禾網的觀點及推薦。金融投資風險叢生,愿七禾網用戶理性謹慎。

        QQ截圖20141204122807.jpg


        青竹

        七禾網實戰排行榜“光軍2號”賬戶操作人

        杭州人,浙江大學工學碩士(通信和IT專業),十多年股票交易經驗,5年期貨交易經驗,其中4年盈利。以技術分析為主,采用多品種、多策略、多周期,程序化自動交易。隔夜趨勢為主,日內短線、波段、套利輔助的多樣化組合方法。在第七屆期貨日報量化基金經理選拔賽上獲得第4名。


        精彩語錄:


        他們(應時雨,周偉)最大的特點是堅持自己的系統。

        怎么樣適應行情的變化,我覺得不管是老交易員還是新手,都面臨這個困難。

        程序化交易和手工交易,無非就執行的手段不一樣,交易理念方法都是互通的。

        在不同的年份,不同的品種,波動率及其變化都是不一樣的。

        輕倉就不會被一些偶然性的事情打死,組合后就能在不減少收益的情況下,大幅度降低波動。

        大家用的理念方法都是大同小異的,無非就是怎么樣把理念變成自己的方法,自己能夠執行到位。

        隔夜倉位在20%~30%,日內10%~20%,波段和套利也是動態的,總倉位一般不會超過50%~60%。主要的利潤來自隔夜趨勢。

        組合投資可以說是所有金融投資當中唯一的免費午餐。

        組合的不足之處,某一個品種出行情,大多數品種沒行情的情況下,就沒有什么收益。只有很多品種有行情的時候,收益才會比較高。

        如果某個品種在一段時間有一些問題,我會有所調整,只要走勢表現出來好的品種就會進去,但要符合自己的交易規則。

        首先是選擇做哪個市場,其次是做哪些品種,這是最關鍵的,有行情的品種,再簡單的策略都能賺錢。還有交易系統要對市場有一定的判斷能力,現在是個趨勢市場,就加碼干。如果是個震蕩市場,就減少交易量。

        多品種、多策略、多周期的交易方法是最穩健,最不容易被打死的。一年一般有一兩次比較大的行情,肯定能抓到,獲得比較大的收益。

        一般會同時交易10到15個品種,組合投資理論證明在至少10個品種才能達到比較好組合的效果,太多效果也會遞減,而且很多品種相關系數很大,分散的效果比較有限。

        每個品種的倉位最多不超過10%~15%,這樣可以避免單一品種表現不好影響整個賬戶。如果是我自己的賬戶,一般總倉位不會超過60%,客戶賬戶的倉位在20%~30%(交易所保證金)

        如果發現好的方法會加進去,但老的策略不會因此而放棄。

        不斷提高自己的武藝,同時加強自己的武器裝備,策略就是武器裝備,要盡量豐富,才能打敗市場的平均水平。

        我比較看好股票市場的阿爾法套利模式,如果能做好,容量是非常巨大的。

        股市機會可能是有的,但是不敢說一定是個大牛市行情。

        期貨市場也越來越難賺錢了,水平好的人都在不斷的發產品,產品越多,在市場上獲利的難度越大。股票市場還是散戶比較多,如果有好的策略,盈利的數量級可能更大。

        程序化交易就像古代的陣法,單個士兵比的是技藝,如果組成一個陣法,就可以以少勝多,以弱勝強。

        MOM模式跟程序化的組合是一樣的,相當于組合的組合,我覺得非常好。不足之處就是收益比較平均,很難形成暴利,MOM模式適合發產品和做理財。


        若要聯系青竹,與其開展資產管理合作,期貨中國可為您預約,電話:0571-85803287



        七禾網1、青竹先生您好,感謝您在百忙之中接受七禾網期貨中國的專訪。您在做期貨之前對期貨避而遠之,后來通過網絡看到應時雨以及周偉的期貨操盤經歷就進入了期貨市場,請問您為什么會有這么大的轉變?您從他們身上學到了點什么?


        青竹:這就是榜樣的力量,看到他們這么成功,就想嘗試,后來嘗試了覺得效果不錯就對這個市場感興趣了。人都是一樣,對一個未知的事物,剛開始都會有懷疑,進入了才知道是怎么回事。

        我覺得他們最大的特點是堅持自己的系統。他們是國內比較早做系統化交易,可能早期行情也比較好,他們慢慢的做大了,我想他們現在碰到的問題跟我們也一樣,怎么樣適應行情的變化,我覺得不管是老交易員還是新手,都面臨這個困難。程序化交易和手工交易,無非就執行的手段不一樣,交易理念方法都是互通的。



        七禾網2、您后來還模仿過應時雨“輕倉、長線、多品種”的交易策略,但是失敗了,請問您覺得失敗的主要原因是什么?就您看來,應老師的交易策略是否能夠模仿成功?


        青竹:不能算失敗,那段時間市場的波動率對中長線來說表現不好,可能周期短一點就比較好,在不同的年份,不同的品種,波動率及其變化都是不一樣的。那段時間日線級別表現的可能不太好,但是應時雨老師的理念我一直在堅持。不能簡單機械地去模仿,這幾條已經把程序化交易的特點表達出來,輕倉就不會被一些偶然性的事件打死,組合就能在不減少收益的情況下,大幅度降低波動。我覺得這幾年在交易上能沒吃什么大虧就有所盈利,也得益于早期接受的這些觀念。真正能學習成功的還是少的,同樣的交易系統能夠一直堅持,這種人本來就少,很多人會在一段時間沒收益就放棄,還是需要有一定修為的人才可以。



        七禾網3、您從開始交易就學習很多交易高手的交易理念和方法,請問,您覺得哪些高手的交易理念和方法對您交易幫助最大?


        青竹:像國外的克羅,杰西?利弗莫爾,維克多等;國內的像應時雨,炒客論壇的野鶴等,野鶴十年前寫的東西到現在有意義,我覺得他們的交易理念和方法都是可以借鑒的。



        七禾網4、您現在的交易方法是從學習眾多高手經驗中總結的?還是自己慢慢摸索總結的?


        青竹:大部分都是學習高手的經驗,然后變成可執行的策略,有一些策略完全是自己想出來的。我覺得大家用的理念方法都是大同小異的,無非就是怎么樣把理念變成自己的方法,自己能夠執行到位。程序化的好處就算不是百分百執行,但有80%-90%是能夠執行的,多多少少都能賺到點錢,雖然沒有頂尖高手執行的到位。



        七禾網5、您主要做隔夜趨勢,日內短線、波段、套利作為輔助。請問,您具體是怎么樣搭配使用的?這樣組合最大的優勢是什么?有沒有不足之處?


        青竹:隔夜倉位在20%~30%,日內10%~20%,波段和套利也是動態的,總倉位一般不會超過50%~60%。主要的利潤來自隔夜趨勢。組合的優勢就是風險分散,就好比前天螺紋鐵礦石漲停,如果空單反應比較遲鈍的,倉位重損失就會很大,如果分散,對整個賬戶影響也不會很大,組合投資可以說是所有金融投資當中唯一的免費午餐。主觀交易,主要是交易者精力有限,只能做三五個品種。組合的不足之處,某一個品種出行情,大多數品種沒行情的情況下,就沒有什么收益。只有很多品種有行情的時候,收益才會比較高。



        七禾網6、您做期貨剛開始是采用半自動交易,后來改成全自動交易。請問您為什么改成全自動交易?


        青竹:全自動交易主要是省力。半自動交易,有些突發性的事情可能會處理的好點,但也有不好的,因為人在里面,心就會動。



        七禾網7、您采用的是全自動交易,交易過程中是否會100%按照交易信號執行?如果不是,您會在什么情況下干預?您如何看待程序化交易中人工干預的好壞?


        青竹:100%執行,但會調整。如果某個品種在一段時間有一些問題,我會有所調整,只要走勢表現出來好的品種就會進去,但要符合自己的交易規則。有精力干預也挺好,前提是干預是有效果的。



        七禾網8、您覺得一套完整的程序化交易系統應該包括哪幾個部分?其中哪個部分最重要?


        青竹:首先是選擇做哪個市場,其次是做哪些品種,這是最關鍵的,有行情的品種,再簡單的策略都能賺錢。還有交易系統要對市場有一定的判斷能力,現在是個趨勢市場,就加碼干。如果是個震蕩市場,就減少交易量。



        責任編輯:翁建平
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